Эконометрист

Обязанности:

• Разработка и оценивание эконометрических моделей панельные данных (FE, RE, PMG), а также моделей временных рядов (VAR, VECM, ADL) для прогнозирования социально-экономических показателей
• Диагностика моделей: тесты на единичный корень, коинтеграцию, автокорреляцию остатков и т.д.
• Валидация модели и прогнозов: out-of-sample оценка точности, расчёт метрик качества
• Участие в построении сценарных прогнозов и анализе чувствительности
• Работа с данными Росстата и ЕМИСС: верификация, очистка, формирование датасетов
• Подготовка документации: описание моделей, результатов диагностики, методологических решений, содержательная интерпретация полученных результатов и экономических взаимосвязей

Требования:

• Высшее образование — магистратура по экономике, эконометрике, прикладной математике, статистике или смежным направлениям.

• Знание эконометрики панельных данных и временных рядов: FE, RE, PMG, VAR, VECM, ADL — на уровне самостоятельного выбора спецификации

• Владение EViews, R или Python
• Опыт работы с реальными статистическими данными: пропуски, разрывы рядов, дефлятирование
• Способность читать академические статьи по эконометрике и экономике на английском языке
• Опыт работы с региональной статистикой Росстата / ЕМИСС
• Знакомство с методами иерархической реконсиляции прогнозов
• Опыт квартальной дезагрегации временных рядов
• Публикации или квалификационные работы по эконометрике, макроэкономическому прогнозированию
• Опыт использования AI-ассистентов для кодирования (GitHub Copilot, Claude)

• Удалённая работа
• Работа в небольшой экспертной команде над задачей с практическим применением на уровне государственного планирования
• Долгосрочное сотрудничество (проект на 3 года)
• Возможность работать с полным циклом эконометрического моделирования — от спецификации до прогноза
• Профессиональный рост под руководством старшего эконометриста